Спредовая Торговля: Основные Понятия

Стратегия спредовой торговли снижает влияние волатильности рынков на инвестиции и уравновешивает соотношение между риском и прибылью. Метод GeWorko предоставляет уникальную возможность быстро и легко выстроить графики для выявления торгуемых контрактов и разработки эффективных торговых стратегий, а так же, провести соответствующий анализ с помощью арсенала инструментов технического анализа.

В настоящее время, финансовые рынки стали более неустойчивыми и непредсказуемыми. В связи с увеличением рисков, неопределенностью, непредсказуемостью, повышается потребность в новых методах и стратегиях торговли. Традиционные торговые стратегии, работающие несколько десятилетий назад, теряют эффективность и не всегда оправдывают ожидания.

Виды Спредовой Торговли

Давайте, снова определим, что означает термин «спред» это разница между ценами покупки и продажи инструментов. Таким образом, спредовая торговля это процесс одновременной покупки и продажи двух финансовых инструментов, связанных друг с другом (так называемые ноги). Прибыль получается из разницы в изменениях относительных цен этих двух инструментов. Таким образом, спредовая торговля включает в себя две равные и прямо противоположные позиции. Стратегия спредовой торговли может быть применена, как на рынке Форекс, так и на рынках товаров, индексов и акций.

Можно выделить несколько типов торговли спредами: внутрирыночные спреды и межтоварные спреды.

  • Внутрирыночные спреды относятся к одновременному открытию длинной и короткой позиции по тому же базовому активу, позиции отличаются друг от друга только датами поставки. Таким образом, можно торговать сентябрьским золотом против декабрьского золота или июльской нефтью против августовской нефти. Этот тип спреда также называют календарным спредом aкоторый является самым популярным видом спреда. Трейдер получает прибыль, если длинная позиция поднимается быстрее, чем короткая, или падает медленнее, чем короткая. Наиболее важные преимущества этой стратегии низкие риски и отсутствие необходимости устанавливать ордер на каждой позиции – длинной или короткой.
  • Межтоварные спреды относятся к открытию длинных и коротких позиций различных активов рынка, которые связаны друг с другом (например, золото и серебро). Этот инструмент основан на предположении о положительной корреляции цен активов. Прибыль получается на контрастном поведении активов, на рынке, а также на том факте, что рыночная корреляция делает предсказание тенденции легче. Естественно, что риски межтоварных спредов выше, чем внутрирыночных спредов, соответственно, чем выше риски, тем выше вероятность прибыли. Здесь может быть 3 сценария получения прибыли:
    • подъем длинной позиции, когда короткая падает
    • скорость повышения длинной позиции выше, чем - короткой позиции
    • скорость падения длинной позиции медленнее, чем у короткой позиции.

Можно сделать вывод, что прибыль в спредовой торговле генерируется из расширения или сокращения разрыва - спреда, между двумя инструментами. Одним из ключей к успеху в торговле спредами является правильное сочетание инструментов, которые образуют спред. Спред между торговыми инструментами должен, как правило, колебаться в пределах определенного диапазона, поэтому важно выбрать инструменты с высокой корреляций и общими характеристиками. Это может быть осуществлено путем построения эффективных диаграмм и проведения технического анализа.

Примеры применения Метода GeWorko в главе Стратегии Спредовой Торговли.

ОБУЧЕНИЕ