Стратегия

Все составляющие портфеля выражены через обращаемые паевые инвестиционные фонды – Exchange Traded Funds, ETFs. Стратегия составления индивидуального портфеля инвестора основывается на глобальном подходе распределения активов (Global Asset Allocation, GAA). Средства клиента инвестируются в товарные, долговые, фондовые рынки, драгоценные металлы и альтернативные инвестиции (хедж фонды, фьючерсы).

В портфеле представлен также зарубежный фондовый рынок с различными географическими составляющими (Европа, Азия, США, Австралия и т.д.). Данный подход позволяет снизить риски структурных проблем отдельно взятой экономики и нестабильности отдельно взятого рынка. Оригинальная схема анализа рисков портфеля разработана аналитической командой компании и представлена в наших публикациях.
Отдельная составляющая портфеля – индексный фонд хедж фондов, который позволяет зарабатывать независимо от экономических тенденций в мире и включает арбитражные стратегии Long/Short. Собственная разработка компании – набор связанных позиций на покупку и продажу. Команда аналитиков выявляет конкурентные закономерности между смежными отраслями и составляет набор рыночно-нейтральных пар на покупку отрасли-лидера и продажу отстающей отрасли.

Данная компонента портфеля так же, как индекс хедж фондов, позволяет зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке и имеет низкую корреляцию с основными фондовыми индексами. Инвестированный капитал в расчете на каждую компоненту портфеля рассчитывается на основе гибридной модели, которая вобрала в себя как техники современной портфельной теории (Modern Portfolio Theory, MPT), так и собственные аналитические инструменты прогнозирования волатильности.